business Case
Det bedste bud på en krystalkugle
Kapitalforvalteren Global Evolution har stor succes. Også selvom investeringerne beror på statsobligationer og valutaer i emerging markets, hvor risikoen er relativt høj. Forretningsmodellen beror på skarpe forudsigelser, og til at underbygge disse anvender Global Evolution blandt andet algoritmer, der analyserer adskillige variabler og leverer detaljerede og nuancerede svar på, hvor det er attraktivt at investere.
OM Global evolution
Global Evolution blev stiftet i 2007 og er specialiseret i stats-obligationer og valutaer i emerging markets. Virksomheden forvalter ca. 60 mia. kroner på vegne af bl.a. verdens største pensionsselskaber og private investorer. Virksomheden tæller 40 ansatte i Kolding, Zürich og New York.
Udfordring
Hvordan bygger man en solid forretning op på forudsigelser af risikobetonede investeringer i emerging markets, som er fællesbetegnelsen for vidt forskellige udviklingslande? Lande, som på den ene side oplever stor økonomisk, politisk og demografisk udvikling, men som på den anden side også kan opleve politisk og økonomisk ustabilitet?
Global Evolution har gjort det. Virksomheden forvalter 60 mia. kroner, bl.a. for verdens største pensionskasser og private investorer rundt om i verden.
"Det vigtigste for vores kunder er, at de får så godt et risiko-justeret afkast af deres investeringer som muligt. Derfor er vores fornemmeste opgave at forudsige så præcist som muligt. Vi skal være knivskarpe til at vurdere, hvilke landes statsobligationer og valutaer, vi skal investere hhv. mere og mindre i. Risikoen er højere på disse markeder, men omvendt er det også muligt at få et relativt højt afkast," siger Ole Jørgensen, Director of Research, Global Evolution.
Ole Jørgensen, Director of Research, Global Evolution.
"
Nationalt og formentlig også internationalt er Rooftop Analytics en af de førende inden for skræddersyede, statistiske analysemodeller.
Avanceret forecastingmodel. Adskillige faktorer påvirker økonomierne i emerging markets. Økonomisk aktivitet kan være en simpel faktor, hvorimod politisk risiko, Trump’s tweets og udfaldet af Brexit er blandt de mere komplekse. For at skabe et meget nuanceret og underbygget billede af, hvor pengene bedst investeres, har Global Evolution i samarbejde med Rooftop Analytics udviklet en særlig forecastingmodel.
Løsning
"Vi fodrer en algoritme med mange forskellige variabler og får svar på, hvilke lande det er mest gunstige at investere hhv. mere og mindre i. På baggrund af algoritmens anbefalinger er vi blevet skarpere og mere funderede på empirisk evidens. Vi lærer nyt og træffer flere rigtige beslutninger end vi ellers ville have gjort. Algoritmen overrasker os ofte og viser korrelationer, som er nye for os," siger han.
Senest er forecastingmodellen udbygget med kunstig intelligens, som udregner sandsynligheden for at en valuta svækkes eller styrkes.
"Med kunstig intelligens kan vi forbedre vores viden og indsigt og fortsætte med at skabe gode resultater for kunderne. Vi kan ikke få algoritmer og kunstig intelligens til at gøre alt arbejdet for os. Men i vores verden er forecasting-modellen det bedste bud på en krystalkugle," siger Ole Jørgensen.
Resultat
Der findes ikke lignende løsninger inden for vores felt. Rooftop Analytics og Global Evolution har i samarbejde foreløbigt udviklet algoritmer med kunstig intelligens til forecasting af valutakurser i mere end 25 lande og på sigt til alle valutaer, der er relevante for emerging markets inkl. euroen og den amerikanske dollar.
"Nationalt og formentlig også internationalt er Rooftop Analytics en af de førende inden for skræddersyede, statistiske analysemodeller. Der findes ikke lignende løsninger inden for vores felt, og vi mærker da også stor interesse og begejstring fra vores kunder, fordi det giver et professionelt løft til udregningsmetoderne, samtidig med at forudsigelserne i højere grad holder stik med virkeligheden. For os er det vigtigt at være bedst, og i det perspektiv er Rooftop Analytics en essentiel samarbejdspartner," siger han.
OM Rooftop analytics
Siden 2016 har Rooftop Analytics samarbejdet med Global Evolution. Vi tager udgangspunkt i big data og brug af machine learning, når vi udvikler algoritmerne. Analyseværktøjet understøtter medarbejderne i beslutningsprocessen, når der handles valuta i emerging markets. Den tekniske løsning er udarbejdet fleksibelt, så tilpasninger løbende kan varetages af Global Evolution.
Læs mere
Virksomheder er ikke ens, og søger at få løst opgaver på forskellig vis. Det kræver forskellige leverancemuligheder. Rooftop er fleksibel og ændrer sit service setup i takt med virksomhedens ændrede behov.
Vi skaber en kortere vej fra ny viden til konkret anvendelse af ny viden - Technology Transfer i praksis.